PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с GXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMID.L returned 20.83%/yr vs 17.12%/yr for GXLE.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 30.33%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

GXLE.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.98%
С начала года
30.33%
6 месяцев
29.35%
1 год
46.25%
3 года*
17.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и GXLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-14.08%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		30.33%9.94%3.75%-0.02%16.57%

Correlation

The correlation between IMID.L and GXLE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.28

The correlation between IMID.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с XLEGXLE.L с GLDV.MIGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с VDEGXLE.L с EYED.LGXLE.L с ESIE.LGXLE.L с NCLP.L

Доходность на риск

IMID.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LGXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.01

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.52

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.16

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

10.18

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLE.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и GXLE.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и GXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-27.58%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-14.58%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-20.63%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-7.32%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.70%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.53%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и GXLE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

8.86%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

19.74%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

22.92%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

25.98%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

25.98%

-4.75%

Сравнение комиссий IMID.L и GXLE.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и GXLE.L

Ни IMID.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and GXLE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L is categorized as Global Equities, while GXLE.L is Energy Equities. IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.15% for GXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и GXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор