PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMG.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IMG.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IMG.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности IMG.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в IAMGOLD Corporation (IMG.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMG.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMG.TO
IAMGOLD Corporation		20.79%204.85%122.46%-3.75%-11.93%-15.63%-3.71%-3.19%-31.65%41.23%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

IMG.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMG.TO показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции IMG.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 24.99% против 9.92% соответственно.

IMG.TO

1 день
4.59%
1 месяц
-17.49%
С начала года
20.79%
6 месяцев
50.33%
1 год
202.99%
3 года*
95.00%
5 лет*
47.34%
10 лет*
24.99%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с IMG.TO:
IMG.TO с GFR.TOIMG.TO с KNT.TOIMG.TO с EQX.TOIMG.TO с CNLIMG.TO с SPB.TOIMG.TO с FRU.TOIMG.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

IMG.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMG.TO
Ранг доходности на риск IMG.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMG.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMG.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMG.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMG.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IMG.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMG.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.38

0.05

+3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

0.21

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.99

-0.12

+6.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

-0.20

+17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMG.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMG.TO на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMG.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMG.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

0.05

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.07

+0.03

Корреляция

Корреляция между IMG.TO и ^TNX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок IMG.TO и ^TNX

Максимальная просадка IMG.TO за все время составила -93.92%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMG.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMG.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.92%

-93.78%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.15%

-13.99%

-20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.43%

-31.74%

-39.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-84.57%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-46.17%

+27.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.77%

-51.38%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

8.39%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IMG.TO и ^TNX

IAMGOLD Corporation (IMG.TO) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IMG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMG.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

6.30%

+13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.71%

11.34%

+35.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.41%

19.20%

+41.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.05%

33.89%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.78%

48.45%

+8.33%