PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMFL с ISRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с ISRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and ISRA (VanEck Israel ETF) are both Global Equities funds - IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index while ISRA tracks the BlueStar Israel Global Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.77%/yr vs 8.95%/yr for ISRA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for ISRA.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и ISRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и VanEck Israel ETF (ISRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у ISRA с доходностью 10.69%.

IMFL

1 день
-0.98%
1 месяц
-3.40%
6 месяцев
9.35%
С начала года
13.94%
1 год
27.07%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

ISRA

1 день
-1.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
3.09%
С начала года
10.69%
1 год
28.48%
3 года*
22.58%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и ISRA

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		13.94%30.89%-3.57%25.51%-17.32%7.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		10.69%36.98%26.03%-0.08%-25.76%5.84%

Correlation

The correlation between IMFL and ISRA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.61

The correlation between IMFL and ISRA shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMFL и ISRA

Секторы
IMFL
ISRA

Промышленность

19.0%
10.4%

Технологии

16.3%
23.4%

Здравоохранение

12.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

11.7%
1.5%

Финансовые услуги

10.8%
37.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
1.9%

Сырьевые материалы

6.4%
0.3%

Энергетика

6.1%
1.9%

Коммунальные услуги

4.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.9%

Недвижимость

1.6%
4.7%

Промышленность

IMFL
19.0%
ISRA
10.4%

Технологии

IMFL
16.3%
ISRA
23.4%

Здравоохранение

IMFL
12.4%
ISRA
11.3%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.7%
ISRA
1.5%

Финансовые услуги

IMFL
10.8%
ISRA
37.0%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.8%
ISRA
1.9%

Сырьевые материалы

IMFL
6.4%
ISRA
0.3%

Энергетика

IMFL
6.1%
ISRA
1.9%

Коммунальные услуги

IMFL
4.0%
ISRA
5.7%

Коммуникационные услуги

IMFL
4.0%
ISRA
1.9%

Недвижимость

IMFL
1.6%
ISRA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

VanEck Israel ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с IEURIMFL с VEAIMFL с FNDE
Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG

Доходность на риск

IMFL vs. ISRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c ISRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и VanEck Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMFLISRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.35

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.93

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.45

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

7.28

+0.74

IMFL vs. ISRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISRA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и ISRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMFL и ISRA

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и ISRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLISRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-45.02%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.65%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-27.74%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-45.02%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-7.54%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-11.16%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.92%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и ISRA

Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 5.31%, в то время как у VanEck Israel ETF (ISRA) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLISRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.01%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

16.60%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

21.24%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.19%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

21.02%

-4.89%

Сравнение комиссий IMFL и ISRA

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ISRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и ISRA

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности ISRA в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.97%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.34%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and ISRA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRA has higher volatility (7.01%) compared to IMFL (5.31%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs ISRA's -45.02%.

On 5-year performance, ISRA leads with 8.95% vs 8.77% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISRA has performed better with a 8.95% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

IMFL has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.34% for ISRA.

IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while ISRA tracks BlueStar Israel Global Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.59% for ISRA.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и ISRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор