Сравнение IMF с TFFI
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for TFFI.
Доходность
Сравнение доходности IMF и TFFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и TFFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 5.50% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between IMF and TFFI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. TFFI — Ранг доходности на риск
IMF
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMF c TFFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMF | TFFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMF и TFFI
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки TFFI в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и TFFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | TFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -4.23% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.83% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -1.66% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и TFFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | TFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 7.92% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 7.92% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 7.92% | +4.37% |
Сравнение комиссий IMF и TFFI
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TFFI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и TFFI
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как TFFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.90% | 1.01% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and TFFI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
IMF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for TFFI.
IMF is categorized as Systematic Trend, while TFFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and Chesapeake. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 1.01% for TFFI.
Подберите оптимальное распределение для IMF и TFFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор