Сравнение IMF с JPFP
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IMF charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности IMF и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPFP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.84% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.07% |
Correlation
The correlation between IMF and JPFP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. JPFP — Ранг доходности на риск
IMF
JPFP
Сравнение IMF c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | JPFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 9.75 | -9.42 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и JPFP
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки JPFP в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -0.76% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.76% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -0.19% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 11.39% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 11.39% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 11.39% | +1.09% |
Сравнение комиссий IMF и JPFP
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и JPFP
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как JPFP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and JPFP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для IMF и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор