Сравнение IMF с JPFP
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMF charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности IMF и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPFP
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | -2.97% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -4.11% |
Correlation
The correlation between IMF and JPFP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. JPFP — Ранг доходности на риск
IMF
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMF c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMF | JPFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMF и JPFP
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки JPFP в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -5.85% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.85% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -2.52% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 22.30% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 22.30% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 22.30% | -9.86% |
Сравнение комиссий IMF и JPFP
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и JPFP
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как JPFP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.92% | 1.01% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and JPFP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для IMF и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор