Сравнение IMCVX с TCVIX
IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) and TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IMCVX returned 9.49%/yr vs 9.39%/yr for TCVIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IMCVX charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for TCVIX.
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и TCVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 15.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCVX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции TCVIX немного отстают с 9.39%.
IMCVX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.49%
TCVIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам IMCVX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 10.31% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 15.00% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Correlation
The correlation between IMCVX and TCVIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between IMCVX and TCVIX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCVX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
IMCVX
TCVIX
Сравнение IMCVX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.25 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 12.45 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и TCVIX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и TCVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -41.89% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -8.52% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -18.98% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -19.37% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -41.89% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -5.39% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.22% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и TCVIX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 2.77%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.74% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 10.27% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 13.58% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.20% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.16% | +0.96% |
Сравнение комиссий IMCVX и TCVIX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и TCVIX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности TCVIX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.35% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.69% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Часто задаваемые вопросы
IMCVX and TCVIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCVIX has higher volatility (3.74%) compared to IMCVX (2.77%). In terms of maximum drawdown, IMCVX dropped -44.22% vs TCVIX's -41.89%.
TCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCVX и TCVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор