Сравнение IMCVX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 2.33% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 5.28% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 5.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCVX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции TCVIX немного впереди с 8.94%.
IMCVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 8.85%
TCVIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и TCVIX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
IMCVX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
IMCVX
TCVIX
Сравнение IMCVX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.03 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.51 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.32 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 5.51 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и TCVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и TCVIX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности TCVIX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 9.00% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 4.03% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и TCVIX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -41.89% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.52% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -19.37% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -41.89% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -7.76% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.43% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.00% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и TCVIX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 3.69%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.27% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 10.00% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 17.54% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.11% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.11% | +1.01% |