Сравнение IMCVX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции IMCVX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.07% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и CISMX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
IMCVX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
IMCVX
CISMX
Сравнение IMCVX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.25 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.24 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.43 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.04 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.25 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и CISMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и CISMX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и CISMX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -33.80% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.26% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -21.19% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -33.80% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -16.58% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -6.55% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.70% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и CISMX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.49% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 12.64% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 19.91% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.39% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.22% | +1.91% |