PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCVX с CISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCVX с CISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IMCVX returned 9.51%/yr vs 5.86%/yr for CISMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMCVX charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и CISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции IMCVX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 9.51% против 5.86% соответственно.

IMCVX

1 день
0.20%
1 месяц
1.22%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.66%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.43%
10 лет*
9.51%

CISMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-0.79%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCVX и CISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		10.53%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%15.06%
CISMX
Clarkston Partners Fund		-1.51%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.84%

Correlation

The correlation between IMCVX and CISMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г.

0.85

Over the past year, the correlation between IMCVX and CISMX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Clarkston Partners Fund

Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с FMUEXIMCVX с WFSPXIMCVX с SMVTXIMCVX с VFAIXIMCVX с LIVIXIMCVX с FASOX
Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CGJIXCISMX с CIMDXCISMX с NMAVXCISMX с FIUSXCISMX с CILGXCISMX с VETAXCISMX с NAMAX

Доходность на риск

IMCVX vs. CISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c CISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVXCISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.07

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.02

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.12

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

-0.27

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCVX vs. CISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа CISMX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и CISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVXCISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.07

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и CISMX

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и CISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVXCISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-33.80%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-10.54%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-21.19%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-21.19%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-33.80%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.70%

+15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-6.70%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.70%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и CISMX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 2.71%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVXCISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.62%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

12.73%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

17.07%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.49%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

18.29%

+1.82%

Сравнение комиссий IMCVX и CISMX

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и CISMX

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности CISMX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.72%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		8.33%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%

Часто задаваемые вопросы

IMCVX and CISMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CISMX has higher volatility (4.62%) compared to IMCVX (2.71%). In terms of maximum drawdown, IMCVX dropped -44.22% vs CISMX's -33.80%.

IMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCVX и CISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор