PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCVX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCVX с CIMDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) and CIMDX (Clarkston Founders Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, IMCVX returned 5.94%/yr vs 0.78%/yr for CIMDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IMCVX charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for CIMDX.

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -7.17%.

IMCVX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.18%
1 год
15.04%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%

CIMDX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-8.00%
1 год
-0.47%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCVX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		10.75%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%13.32%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-7.17%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Correlation

The correlation between IMCVX and CIMDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between IMCVX and CIMDX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с FMUEXIMCVX с WFSPXIMCVX с VFAIXIMCVX с SMVTXIMCVX с ASFYXIMCVX с FSOAX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с NMAVXCIMDX с DALCXCIMDX с SPYCIMDX с FMPOXCIMDX с JVMRX

Доходность на риск

IMCVX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVXCIMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.01

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.10

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.02

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

-0.04

+7.77

IMCVX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и CIMDX

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и CIMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-31.86%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-11.83%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-14.82%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-17.98%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-10.67%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.92%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.98%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и CIMDX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 3.19%, в то время как у Clarkston Founders Fund (CIMDX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.35%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

12.55%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

16.40%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.06%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.52%

+2.55%

Сравнение комиссий IMCVX и CIMDX

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и CIMDX

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности CIMDX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.49%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		8.32%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%

Часто задаваемые вопросы

IMCVX and CIMDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIMDX has higher volatility (5.35%) compared to IMCVX (3.19%). In terms of maximum drawdown, IMCVX dropped -44.22% vs CIMDX's -31.86%.

IMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCVX и CIMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор