PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCVX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCVX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCVX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		4.10%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%15.06%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.71% соответственно.

IMCVX

1 день
1.73%
1 месяц
-5.15%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.28%
1 год
9.87%
3 года*
9.42%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.04%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с SMVTXIMCVX с RWKIMCVX с VTCLXIMCVX с NASDXIMCVX с LIVIXIMCVX с ACMVX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий IMCVX и ARFFX

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

IMCVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.83

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.49

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.51

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

9.72

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCVX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.83

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Корреляция

Корреляция между IMCVX и ARFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и ARFFX

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		8.85%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и ARFFX

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-57.66%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-14.20%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.50%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-43.22%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.28%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.49%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.66%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и ARFFX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у Ariel Focus Fund (ARFFX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.43%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

10.26%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.27%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

18.61%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

19.88%

+0.25%