PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCDX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMCDX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IMCDX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEGBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.73%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCDX и VEGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund
0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%7.74%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
2.57%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Correlation

The correlation between IMCDX and VEGBX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.62

The correlation between IMCDX and VEGBX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IMCDX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCDX

VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCDX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMCDX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCDXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

Просадки

Сравнение просадок IMCDX и VEGBX


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMCDXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCDX и VEGBX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMCDXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

Сравнение комиссий IMCDX и VEGBX

IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCDX и VEGBX

IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund
0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
6.17%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IMCDX and VEGBX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCDX и VEGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор