Сравнение IMCDX с IPHYX
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and IPHYX (Voya High Yield Portfolio) are both mutual funds - IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya, while IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.73%/yr for IPHYX.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и IPHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам IMCDX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 1.17% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Correlation
The correlation between IMCDX and IPHYX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between IMCDX and IPHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPHYX
Сравнение IMCDX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCDX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и IPHYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.78% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и IPHYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.51% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и IPHYX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и IPHYX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 4.77% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and IPHYX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и IPHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор