PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCDX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMCDX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IMCDX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IPHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.00%
3 года*
7.34%
5 лет*
2.58%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCDX и IPHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund
0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
1.17%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Correlation

The correlation between IMCDX and IPHYX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г.

0.53

The correlation between IMCDX and IPHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Voya High Yield Portfolio

Доходность на риск

IMCDX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCDX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMCDXIPHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

IMCDX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCDX и IPHYX


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMCDXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCDX и IPHYX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMCDXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

Сравнение комиссий IMCDX и IPHYX

IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCDX и IPHYX

IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund
0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
4.77%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Часто задаваемые вопросы


IMCDX and IPHYX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCDX и IPHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор