PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCDX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCDX с IFTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya, while IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.72%/yr for IFTIX.

Доходность

Сравнение доходности IMCDX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IMCDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFTIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.28%
3 года*
19.53%
5 лет*
10.71%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCDX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.84%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Correlation

The correlation between IMCDX and IFTIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с IMCDX:
IMCDX с PEMIXIMCDX с GMOQXIMCDX с DLENXIMCDX с TEIIMCDX с VEMBXIMCDX с EIDOXIMCDX с PEBIX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IRVIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IEDAX

Доходность на риск

IMCDX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCDX
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCDX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMCDX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCDXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок IMCDX и IFTIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCDXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMCDX и IFTIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCDXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.92%

—

Сравнение комиссий IMCDX и IFTIX

IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCDX и IFTIX

IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.33%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%

Часто задаваемые вопросы

IMCDX and IFTIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCDX и IFTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор