Сравнение IMCDX с EDF
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 1.45%/yr for EDF.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и EDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам IMCDX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.15% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Correlation
The correlation between IMCDX and EDF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between IMCDX and EDF shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. EDF — Ранг доходности на риск
IMCDX
EDF
Сравнение IMCDX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCDX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и EDF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.37% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и EDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.69% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и EDF
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и EDF
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 13.46% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and EDF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и EDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор