PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMBBY с TATYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMBBY с TATYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMBBY (Imperial Brands PLC) and TATYY (Tate & Lyle PLC ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — IMBBY in Tobacco, TATYY in Packaged Foods. Over the past 10 years, IMBBY returned 4.41%/yr vs 3.95%/yr for TATYY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMBBY и TATYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Brands PLC (IMBBY) и Tate & Lyle PLC ADR (TATYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMBBY показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у TATYY с доходностью 48.29%. За последние 10 лет акции IMBBY превзошли акции TATYY по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.95% соответственно.

IMBBY

1 день
0.24%
1 месяц
2.08%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-8.70%
1 год
1.15%
3 года*
27.51%
5 лет*
18.22%
10 лет*
4.41%

TATYY

1 день
0.00%
1 месяц
46.95%
С начала года
48.29%
6 месяцев
53.93%
1 год
3.20%
3 года*
-5.77%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMBBY и TATYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMBBY
Imperial Brands PLC		-7.59%38.90%47.56%0.53%22.09%14.14%-6.19%-10.65%-23.41%2.89%
TATYY
Tate & Lyle PLC ADR		48.29%-35.21%-0.61%-0.36%18.05%-0.65%-1.93%19.27%-4.33%9.74%

Correlation

The correlation between IMBBY and TATYY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.20

The correlation between IMBBY and TATYY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMBBY:

$30.19B

TATYY:

$3.36B

EPS

IMBBY:

£5.30

TATYY:

£2.15

Коэффициент P/E

IMBBY:

5.32

TATYY:

10.41

Коэффициент P/S

IMBBY:

0.60

TATYY:

0.71

Коэффициент P/B

IMBBY:

5.58

TATYY:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

IMBBY:

£38.07B

TATYY:

£3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMBBY:

£13.55B

TATYY:

£722.00M

EBITDA (12 мес.)

IMBBY:

£8.33B

TATYY:

£597.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands PLC

Tate & Lyle PLC ADR

Часто сравнивают с IMBBY:
IMBBY с MOIMBBY с HUMIMBBY с MAIMBBY с OIMBBY с TSLAIMBBY с FBTCIMBBY с QQQ
Часто сравнивают с TATYY:
TATYY с ADMTATYY с UUGRYTATYY с ABF.LTATYY с GLEN.LTATYY с AZNTATYY с RIOTATYY с BA.L

Доходность на риск

IMBBY vs. TATYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBBY
Ранг доходности на риск IMBBY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TATYY
Ранг доходности на риск TATYY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATYY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATYY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATYY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATYY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATYY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBBY c TATYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Tate & Lyle PLC ADR (TATYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMBBYTATYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.06

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.63

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.08

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

0.12

+0.03

IMBBY vs. TATYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBBY на текущий момент составляет 0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TATYY равному 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBBY и TATYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMBBY и TATYY

Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки TATYY в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и TATYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMBBYTATYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-57.06%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-40.33%

+21.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-57.06%

+38.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-57.06%

+35.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.98%

-57.06%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-26.97%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.18%

-15.58%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

26.05%

-18.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBBY и TATYY

Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 6.04%, в то время как у Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) волатильность равна 39.08%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TATYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMBBYTATYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

39.08%

-33.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

44.36%

-28.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

57.23%

-36.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

38.12%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

34.12%

-9.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBBY и TATYY

Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности TATYY в 3.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMBBY
Imperial Brands PLC		5.75%5.37%6.04%7.62%7.03%8.58%9.92%10.41%7.93%5.03%4.54%
TATYY
Tate & Lyle PLC ADR		3.55%5.27%3.03%2.90%19.44%4.72%3.74%3.67%4.18%3.64%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMBBY и TATYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Tate & Lyle PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.22B
996.75M
(IMBBY) Общая выручка
(TATYY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMBBY и TATYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Brands PLC и Tate & Lyle PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
33.0%
0
Активы портфеля
IMBBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

TATYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IMBBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

TATYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 83.23M при выручке в 996.75M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

IMBBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

TATYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 41.62M при выручке в 996.75M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

IMBBY and TATYY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TATYY has higher volatility (39.08%) compared to IMBBY (6.04%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs TATYY's -57.06%.

IMBBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMBBY и TATYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор