PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATYY с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TATYY с BA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TATYY (Tate & Lyle PLC ADR) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. TATYY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TATYY returned 1.81%/yr vs 17.51%/yr for BA.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TATYY и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TATYY торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TATYY показывает доходность 31.04%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции TATYY уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 1.81% против 17.51% соответственно.

TATYY

1 день
-2.79%
1 месяц
31.17%
С начала года
31.04%
6 месяцев
32.42%
1 год
-9.70%
3 года*
-9.26%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
1.81%

BA.L

1 день
0.89%
1 месяц
-8.54%
С начала года
11.52%
6 месяцев
14.46%
1 год
-2.59%
3 года*
32.65%
5 лет*
30.92%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TATYY и BA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATYY
Tate & Lyle PLC ADR		31.04%-35.21%-0.61%-0.36%18.05%-0.65%-1.93%19.27%-4.33%9.74%
BA.L
BAE Systems plc		11.53%63.60%4.12%40.34%43.72%16.51%-6.51%33.58%-21.46%9.84%

Correlation

The correlation between TATYY and BA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.14

The correlation between TATYY and BA.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TATYY:

$2.97B

BA.L:

£58.12B

EPS

TATYY:

$2.15

BA.L:

£1.33

Коэффициент P/E

TATYY:

12.33

BA.L:

14.45

Коэффициент P/S

TATYY:

0.84

BA.L:

1.06

Коэффициент P/B

TATYY:

1.86

BA.L:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

TATYY:

$3.54B

BA.L:

£54.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TATYY:

$722.00M

BA.L:

£4.75B

EBITDA (12 мес.)

TATYY:

$597.20M

BA.L:

£7.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tate & Lyle PLC ADR

BAE Systems plc

Часто сравнивают с TATYY:
TATYY с ADMTATYY с UUGRYTATYY с ABF.LTATYY с BT-A.LTATYY с GLEN.LTATYY с VUKE.LTATYY с IMBBY
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с LLOY.LBA.L с AIR.PA

Доходность на риск

TATYY vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATYY
Ранг доходности на риск TATYY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATYY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATYY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATYY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATYY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATYY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATYY c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TATYYBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.08

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.10

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.11

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-0.25

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TATYY vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATYY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BA.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATYY и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TATYYBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.14

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.38

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TATYY и BA.L

Максимальная просадка TATYY за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATYY и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TATYYBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-57.18%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.33%

-22.64%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.06%

-22.64%

-34.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.06%

-22.64%

-34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.06%

-41.57%

-15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.46%

-17.38%

-18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-18.52%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

9.91%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TATYY и BA.L

Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) имеет более высокую волатильность в 37.78% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что TATYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TATYYBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.78%

10.43%

+27.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.98%

24.49%

+18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

31.13%

+24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.70%

27.07%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

26.85%

+7.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATYY и BA.L

Дивидендная доходность TATYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BA.L в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		0.72%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
TATYY
Tate & Lyle PLC ADR		4.02%5.27%3.03%2.90%19.44%4.72%3.74%3.67%4.18%3.64%3.81%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATYY и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tate & Lyle PLC ADR и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
996.75M
14.77B
(TATYY) Общая выручка
(BA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TATYY значения в USD, BA.L значения в GBp

Сравнение рентабельности TATYY и BA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tate & Lyle PLC ADR и BAE Systems plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
9.2%
Активы портфеля
TATYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

TATYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 83.23M при выручке в 996.75M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TATYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 41.62M при выручке в 996.75M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

TATYY and BA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TATYY и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор