Сравнение IMAR с SFLR

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IMAR и SFLR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и SFLR.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.