PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMANX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMANX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iman Fund (IMANX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IMANX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iman Fund (IMANX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMANX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, IMANX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции IMANX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.48% против 8.72% соответственно.

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iman Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий IMANX и TVRIX

IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

IMANX
Iman Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

IMANX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMANX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMANXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.43

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.48

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

6.06

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMANX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMANX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMANX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMANXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.97

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.26

Корреляция

Корреляция между IMANX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMANX и TVRIX

Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMANX и TVRIX

Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMANXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-39.36%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.45%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-24.87%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-39.36%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-9.20%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-6.10%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.06%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IMANX и TVRIX

Iman Fund (IMANX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMANXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.44%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

7.84%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

12.61%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

14.46%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.80%

+2.88%