Сравнение ILTB с FIYY
ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while FIYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. ILTB is passively managed, while FIYY is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILTB charges 0.06%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ILTB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- 0.79%
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILTB и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.10% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between ILTB and FIYY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILTB vs. FIYY — Ранг доходности на риск
ILTB
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ILTB c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILTB | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILTB и FIYY
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILTB | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -2.51% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -1.91% | -20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -1.50% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILTB | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 4.95% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 4.95% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 4.95% | +6.58% |
Сравнение комиссий ILTB и FIYY
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и FIYY
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 5.02% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
ILTB and FIYY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
ILTB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.13% for FIYY.
ILTB is categorized as Long-Term Bond, while FIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для ILTB и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор