Сравнение ILS с JFLX
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ILS charges 1.58%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности ILS и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILS показывает доходность 1.81%, а JFLX немного выше – 1.82%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 1.76% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between ILS and JFLX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. JFLX — Ранг доходности на риск
ILS
JFLX
Сравнение ILS c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILS | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.79 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ILS и JFLX
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -2.36% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.40% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 2.59% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.59% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.59% | +0.79% |
Сравнение комиссий ILS и JFLX
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и JFLX
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and JFLX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: Brookmont and JPMorgan. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для ILS и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор