Сравнение ILOW с CORB
ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and CORB (AB Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for CORB.
Доходность
Сравнение доходности ILOW и CORB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у CORB с доходностью -0.06%.
ILOW
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILOW и CORB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 4.82% | 2.55% |
CORB AB Core Bond ETF | -0.06% | 0.21% |
Correlation
The correlation between ILOW and CORB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILOW vs. CORB — Ранг доходности на риск
ILOW
CORB
Сравнение ILOW c CORB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Core Bond ETF (CORB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILOW | CORB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILOW | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.07 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок ILOW и CORB
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки CORB в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и CORB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILOW | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -3.08% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.85% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.98% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и CORB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILOW | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 3.96% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 3.96% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 3.96% | +10.60% |
Сравнение комиссий ILOW и CORB
ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CORB в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и CORB
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности CORB в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.41% | 0.81% | 0.00% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.53% | 1.60% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
ILOW and CORB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.
CORB has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.53% for ILOW.
ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CORB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.28% for CORB.
Подберите оптимальное распределение для ILOW и CORB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор