Сравнение ILIT с ISCMF
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs 37.85% for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
ILIT
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILIT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 25.82% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between ILIT and ISCMF is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ILIT and ISCMF shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
ILIT
ISCMF
Сравнение ILIT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILIT | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.53 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | 6.69 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.21 | 15.68 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILIT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | 2.05 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.45 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ILIT и ISCMF
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -25.42% | -48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -5.69% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -5.26% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.87% | -13.43% | -32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 2.42% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и ISCMF
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 7.14% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.28% | 15.90% | +17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 18.53% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.58% | 14.38% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 14.38% | +27.20% |
Сравнение комиссий ILIT и ISCMF
ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и ISCMF
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.81% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and ISCMF have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILIT has higher volatility (11.95%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 37.85% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 37.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for ISCMF.
ILIT is categorized as Energy Equities, while ISCMF is Commodities. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.19% for ISCMF.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор