Сравнение ILIT с GXPE
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 31.18%.
ILIT
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILIT и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 25.82% | 66.65% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 4.62% |
Correlation
The correlation between ILIT and GXPE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. GXPE — Ранг доходности на риск
ILIT
GXPE
Сравнение ILIT c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILIT | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILIT | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.18 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок ILIT и GXPE
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -12.37% | -61.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -6.88% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.87% | -3.21% | -42.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 20.42% | +28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.58% | 20.42% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 20.42% | +21.16% |
Сравнение комиссий ILIT и GXPE
ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и GXPE
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.81% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and GXPE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.92% for GXPE.
ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор