Сравнение ILIT с ATLX

С начала года, ILIT показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у ATLX с доходностью 4.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ATLX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и ATLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ILIT и ATLX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как ATLX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки ATLX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и ATLX.

Текущая волатильность для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) составляет 11.70%, в то время как у Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что ILIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.