Сравнение ATLX с FTNT
ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. ATLX operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ATLX returned 35.15%/yr vs 37.15%/yr for FTNT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATLX и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 102.47%. За последние 10 лет акции ATLX уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 35.15% против 37.15% соответственно.
ATLX
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -20.78%
- 6 месяцев
- -47.23%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -21.79%
- 3 года*
- -47.76%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- 35.15%
FTNT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 110.67%
- С начала года
- 102.47%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 37.15%
Сравнение доходности по годам ATLX и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | -27.90% | -33.18% | -79.76% | 346.86% | 22.81% | 442.86% | -12.50% | 60.00% | -75.00% | 3,900.00% |
FTNT Fortinet, Inc. | 102.47% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between ATLX and FTNT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between ATLX and FTNT shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATLX:
$61.74M
FTNT:
$117.80B
ATLX:
-$1.32
FTNT:
$2.59
ATLX:
533.51
FTNT:
17.04
ATLX:
1.83
FTNT:
120.67
ATLX:
$141.70K
FTNT:
$7.11B
ATLX:
$23.23K
FTNT:
$5.74B
ATLX:
-$38.45M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLX vs. FTNT — Ранг доходности на риск
ATLX
FTNT
Сравнение ATLX c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATLX | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.83 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.70 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATLX и FTNT
Максимальная просадка ATLX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLX | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -51.20% | -48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -30.44% | -28.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.86% | -38.29% | -52.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.64% | -38.32% | -54.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.25% | -38.32% | -59.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -3.63% | -96.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.09% | -16.15% | -80.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.40% | 20.62% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLX и FTNT
Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 11.71% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLX | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 11.51% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.33% | 32.97% | +24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.56% | 45.34% | +52.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.28% | 44.18% | +69.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,892.77% | 40.88% | +7,851.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLX и FTNT
Ни ATLX, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLX и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Lithium Corporation Common Stock и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATLX and FTNT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATLX has higher volatility (11.71%) compared to FTNT (11.51%). In terms of maximum drawdown, ATLX dropped -99.99% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLX и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор