PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILGCX с VIGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и VIGIX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-27.08%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%.

ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.63%
1 год
17.46%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с BLUEXILGCX с CTCAXILGCX с MEIFXILGCX с ACIHXILGCX с CBALXILGCX с MRFOX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий ILGCX и VIGIX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ILGCX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILGCXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.80

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.31

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

3.97

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILGCX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между ILGCX и VIGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и VIGIX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и VIGIX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILGCXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-56.95%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-16.51%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-13.17%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-16.36%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.64%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и VIGIX

Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILGCXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.01%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.74%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

22.99%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

22.36%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.53%

+0.05%