Сравнение ILGCX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и TVRIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A	-8.30%	14.93%	31.88%	41.54%	-20.15%
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund	-4.87%	13.83%	7.87%	11.00%	-12.66%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

ILGCX

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.03%

С начала года: -8.30%

6 месяцев: -6.78%

1 год: 16.48%

3 года*: 22.32%

5 лет*: —

10 лет*: —

TVRIX

1 день: 2.44%

1 месяц: -4.44%

С начала года: -4.87%

6 месяцев: -2.48%

1 год: 11.69%

3 года*: 8.78%

5 лет*: 4.76%

10 лет*: 8.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Название символа

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ILGCX:

ILGCX с SNXFX ILGCX с BLUEX ILGCX с CTCAX ILGCX с MEIFX ILGCX с ACIHX ILGCX с CBALX ILGCX с MRFOX

Часто сравнивают с TVRIX:

TVRIX с FNCMX TVRIX с FBCGX TVRIX с MAFOX TVRIX с USNQX TVRIX с NGUAX TVRIX с PRGFX TVRIX с SEQUX

Сравнение комиссий ILGCX и TVRIX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX

Guggenheim Directional Allocation Fund

ILGCX

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

ILGCX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILGCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TVRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ILGCX	TVRIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	0.97	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.08	1.43	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.20	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.94	1.48	-0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.37	6.06	-2.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILGCX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ILGCX	TVRIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	0.97	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.55	0.00

Корреляция

Корреляция между ILGCX и TVRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и TVRIX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A	151.73%	38.35%	13.20%	0.02%	33.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund	10.13%	9.64%	0.00%	2.03%	0.71%	14.34%	0.30%	16.62%	14.33%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и TVRIX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ILGCX	TVRIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.89%	-39.36%	+13.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.13%	-8.45%	-3.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-24.87%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.36%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.69%	-9.20%	-1.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.94%	-6.10%	-0.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.32%	2.06%	+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и TVRIX

Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ILGCX	TVRIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.06%	4.44%	-0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.36%	7.84%	+3.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.12%	12.61%	+9.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.58%	14.46%	+7.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.58%	17.80%	+3.78%

Сравнение ILGCX с TVRIX

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и TVRIX

Сравнение доходности по годам ILGCX и TVRIX

Доходность по периодам

ILGCX

TVRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ILGCX и TVRIX

Доходность на риск

ILGCX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

ILGCX

TVRIX

Сравнение ILGCX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ILGCX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и TVRIX

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и TVRIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и TVRIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)