Сравнение ILGCX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ILGCX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILGCX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | -8.30% | 14.93% | 31.88% | 41.54% | -20.15% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -13.04% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -23.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -13.04%.
ILGCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILGCX и TILIX
ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
ILGCX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
ILGCX
TILIX
Сравнение ILGCX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILGCX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.65 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 2.32 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILGCX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ILGCX и TILIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILGCX и TILIX
Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности TILIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | 151.73% | 38.35% | 13.20% | 0.02% | 33.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 5.07% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ILGCX и TILIX
Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILGCX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -50.54% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.24% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -16.24% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -7.77% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.73% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILGCX и TILIX
Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILGCX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.34% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.80% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 22.35% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.44% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.01% | +0.57% |