PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILGCX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и IOLZX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%.

ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.63%
1 год
17.46%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с BLUEXILGCX с CTCAXILGCX с ACIHXILGCX с MEIFXILGCX с CBALXILGCX с MRFOX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий ILGCX и IOLZX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

ILGCX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILGCXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.84

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.29

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.09

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

3.61

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILGCX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между ILGCX и IOLZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и IOLZX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и IOLZX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILGCXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-56.03%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-15.69%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-13.74%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-12.72%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.72%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и IOLZX

Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILGCXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.73%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.09%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

23.57%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.32%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.25%

-0.67%