PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILGCX с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILGCX charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ILGCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
5.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILGCX и GQEPX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.44%-4.52%28.99%17.39%-3.61%

Correlation

The correlation between ILGCX and GQEPX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.61

The correlation between ILGCX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с BLUEXILGCX с ACIHXILGCX с MRFOXILGCX с CBALX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

ILGCX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILGCX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.71

—

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и GQEPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILGCXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и GQEPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILGCXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.72%

—

Сравнение комиссий ILGCX и GQEPX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и GQEPX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILGCX and GQEPX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILGCX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор