PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILGCX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и COSZX


2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A
-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund
3.45%45.80%4.70%16.05%-11.57%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%.


ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.78%
1 год
16.48%
3 года*
22.32%
5 лет*
10 лет*

COSZX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.61%
С начала года
3.45%
6 месяцев
8.91%
1 год
33.23%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.74%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Columbia Overseas Value Fund

Сравнение комиссий ILGCX и COSZX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.


Доходность на риск

ILGCX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILGCXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.06

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.61

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.75

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

10.61

-7.24

ILGCX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа COSZX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILGCXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.06

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.34

Корреляция

Корреляция между ILGCX и COSZX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и COSZX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности COSZX в 7.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A
151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund
7.65%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и COSZX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и COSZX.


Загрузка...

Показатели просадок


ILGCXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-63.37%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.76%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-8.07%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-18.03%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.05%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILGCXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.24%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.56%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

16.31%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

15.80%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

17.45%

+4.13%