Сравнение ILF с PRLAX
ILF (iShares Latin American 40 ETF) and PRLAX (T. Rowe Price Latin America Fund) are both Latin America Equities funds. Over the past 10 years, ILF returned 7.10%/yr vs 6.62%/yr for PRLAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ILF charges 0.47%/yr vs 1.46%/yr for PRLAX.
Доходность
Сравнение доходности ILF и PRLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у PRLAX с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции PRLAX по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.62% соответственно.
ILF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 7.10%
PRLAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам ILF и PRLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 13.45% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 10.40% | 45.79% | -23.09% | 34.73% | 0.23% | -14.98% | -7.55% | 27.23% | -8.27% | 28.54% |
Correlation
The correlation between ILF and PRLAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г. | 0.93 |
The correlation between ILF and PRLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILF vs. PRLAX — Ранг доходности на риск
ILF
PRLAX
Сравнение ILF c PRLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILF | PRLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.23 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 5.70 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILF и PRLAX
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке PRLAX в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и PRLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILF | PRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -70.03% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -13.94% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -23.60% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.59% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -49.80% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -7.78% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -23.77% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.46% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и PRLAX
iShares Latin American 40 ETF (ILF) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеют волатильность 4.78% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILF | PRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.66% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 18.22% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.00% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 22.94% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 25.58% | +2.66% |
Сравнение комиссий ILF и PRLAX
ILF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PRLAX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и PRLAX
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PRLAX в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.46% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 6.43% | 7.09% | 7.84% | 2.44% | 3.10% | 9.92% | 1.09% | 10.55% | 2.41% | 1.30% | 1.45% | 6.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ILF and PRLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILF has higher volatility (4.78%) compared to PRLAX (4.66%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs PRLAX's -70.03%.
ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILF и PRLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор