PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с PRLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и PRLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и PRLAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
16.65%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund
7.33%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-8.27%28.54%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у PRLAX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции PRLAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.56% соответственно.


ILF

1 день
4.41%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.65%
6 месяцев
25.92%
1 год
58.11%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.16%
10 лет*
8.47%

PRLAX

1 день
0.34%
1 месяц
-8.09%
С начала года
7.33%
6 месяцев
13.48%
1 год
41.25%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

T. Rowe Price Latin America Fund

Сравнение комиссий ILF и PRLAX

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PRLAX в 1.46%.


Доходность на риск

ILF vs. PRLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c PRLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFPRLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.77

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.30

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.47

2.80

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.54

9.99

+5.55

ILF vs. PRLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа PRLAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и PRLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFPRLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.77

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между ILF и PRLAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и PRLAX

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PRLAX в 6.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.76%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund
6.61%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%

Просадки

Сравнение просадок ILF и PRLAX

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке PRLAX в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и PRLAX.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFPRLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-70.03%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-13.65%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-30.74%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-49.80%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-10.28%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-23.92%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и PRLAX

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFPRLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

10.82%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

17.30%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

22.68%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

22.81%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

25.72%

+2.87%