Сравнение ILF с PRLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX).
ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ILF и PRLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и PRLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 16.65% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 7.33% | 45.79% | -23.09% | 34.73% | 0.23% | -14.98% | -7.55% | 27.23% | -8.27% | 28.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у PRLAX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции PRLAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.56% соответственно.
ILF
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 58.11%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 8.47%
PRLAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 41.25%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и PRLAX
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PRLAX в 1.46%.
Доходность на риск
ILF vs. PRLAX — Ранг доходности на риск
ILF
PRLAX
Сравнение ILF c PRLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | PRLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 1.77 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.30 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.80 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 9.99 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | PRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.77 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ILF и PRLAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и PRLAX
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PRLAX в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.76% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 6.61% | 7.09% | 7.84% | 2.44% | 3.10% | 9.92% | 1.09% | 10.55% | 2.41% | 1.30% | 1.45% | 6.65% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и PRLAX
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке PRLAX в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и PRLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | PRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -70.03% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -13.65% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -30.74% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -49.80% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -10.28% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -23.92% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.82% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и PRLAX
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | PRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 10.82% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 17.30% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 22.68% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 22.81% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 25.72% | +2.87% |