PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTSX с PRLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSX с PRLAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX).

NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или PRLAX.

Корреляция

Корреляция между NTSX и PRLAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и PRLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.70

PRLAX:

-0.19

Коэф-т Сортино

NTSX:

1.04

PRLAX:

-0.07

Коэф-т Омега

NTSX:

1.15

PRLAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

NTSX:

0.77

PRLAX:

-0.05

Коэф-т Мартина

NTSX:

2.92

PRLAX:

-0.27

Индекс Язвы

NTSX:

4.46%

PRLAX:

12.64%

Дневная вол-ть

NTSX:

19.34%

PRLAX:

21.82%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

PRLAX:

-75.91%

Текущая просадка

NTSX:

-2.40%

PRLAX:

-55.54%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у PRLAX с доходностью 25.02%.

NTSX

С начала года

2.64%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

1.94%

1 год

13.35%

3 года

12.76%

5 лет

11.48%

10 лет

N/A

PRLAX

С начала года

25.02%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

7.49%

1 год

-4.15%

3 года

6.06%

5 лет

9.13%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

T. Rowe Price Latin America Fund

Сравнение комиссий NTSX и PRLAX

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRLAX в 1.46%.

PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и PRLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRLAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRLAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c PRLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PRLAX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и PRLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и PRLAX

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PRLAX в 6.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.17%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.27%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%6.29%2.41%2.20%1.45%6.65%17.37%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и PRLAX

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки PRLAX в -75.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и PRLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и PRLAX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...