Сравнение ILDR с TSXU
ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). ILDR is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILDR charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности ILDR и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность 21.58%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
ILDR
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- 21.58%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 47.41%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILDR и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 21.58% | 0.70% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between ILDR and TSXU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILDR vs. TSXU — Ранг доходности на риск
ILDR
TSXU
Сравнение ILDR c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 4.53 | -3.97 |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и TSXU
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILDR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -35.62% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.92% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -10.56% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILDR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 78.68% | -57.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 78.68% | -52.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 78.68% | -52.66% |
Сравнение комиссий ILDR и TSXU
ILDR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и TSXU
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILDR and TSXU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILDR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILDR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for ILDR.
ILDR is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для ILDR и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор