Сравнение ILDR с TSXU
ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). ILDR is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ILDR charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности ILDR и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 113.86%.
ILDR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 19.91%
- С начала года
- 113.86%
- 6 месяцев
- 113.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILDR и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 13.36% | 1.85% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.86% | 37.96% |
Correlation
The correlation between ILDR and TSXU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILDR vs. TSXU — Ранг доходности на риск
ILDR
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ILDR c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILDR | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILDR и TSXU
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILDR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -35.62% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -13.54% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -10.68% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILDR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 89.41% | -66.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 89.41% | -63.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 89.41% | -63.18% |
Сравнение комиссий ILDR и TSXU
ILDR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и TSXU
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.64% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILDR and TSXU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILDR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILDR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for ILDR.
ILDR is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для ILDR и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор