Сравнение ILDR с TRUT
ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности ILDR и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность 21.58%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
ILDR
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- 21.58%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 47.41%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILDR и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 21.58% | 11.30% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between ILDR and TRUT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILDR vs. TRUT — Ранг доходности на риск
ILDR
TRUT
Сравнение ILDR c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.39 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и TRUT
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILDR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -18.55% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.46% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -5.17% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILDR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 21.53% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 21.53% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 21.53% | +4.49% |
Сравнение комиссий ILDR и TRUT
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и TRUT
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILDR and TRUT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for ILDR.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для ILDR и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор