PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с GINN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. ILDR is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.32%/yr vs 5.32%/yr for GINN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.77%.

ILDR

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.83%
С начала года
13.36%
6 месяцев
11.44%
1 год
30.63%
3 года*
28.06%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.26%
3 года*
18.20%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и GINN

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		13.36%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.77%20.25%18.71%29.94%-32.40%4.29%

Correlation

The correlation between ILDR and GINN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.92

The correlation between ILDR and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и GINN

Секторы
ILDR
GINN

Технологии

49.8%
32.6%

Здравоохранение

13.4%
20.6%

Промышленность

12.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.7%

Финансовые услуги

2.9%
12.4%

Энергетика

1.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.5%
1.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

ILDR
49.8%
GINN
32.6%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
GINN
20.6%

Промышленность

ILDR
12.4%
GINN
4.7%

Потребительский циклический сектор

ILDR
9.4%
GINN
12.7%

Коммуникационные услуги

ILDR
9.1%
GINN
10.7%

Финансовые услуги

ILDR
2.9%
GINN
12.4%

Энергетика

ILDR
1.6%
GINN
1.7%

Коммунальные услуги

ILDR
1.5%
GINN
1.7%

Сырьевые материалы

ILDR

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

GINN
1.8%

Недвижимость

ILDR

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

ILDR vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.06

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.53

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.31

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

4.60

+1.01

ILDR vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINN равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и GINN

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-41.25%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.18%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-22.25%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-41.25%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.13%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-13.27%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.76%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и GINN

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

5.76%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

12.88%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

16.55%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

21.43%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

21.06%

+5.17%

Сравнение комиссий ILDR и GINN

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и GINN

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and GINN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (10.87%) compared to GINN (5.76%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, ILDR leads with 11.32% vs 5.32% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILDR has performed better with a 11.32% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.50% for GINN.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор