PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с TSPA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. ILCV is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 5 years, ILCV returned 11.66%/yr vs 14.00%/yr for TSPA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.54%.

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%

TSPA

1 день
0.47%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.14%
1 год
24.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%8.09%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.54%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%

Correlation

The correlation between ILCV and TSPA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between ILCV and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и TSPA

Секторы
ILCV
TSPA

Технологии

23.8%
36.0%

Финансовые услуги

16.5%
12.3%

Здравоохранение

11.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Промышленность

8.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.7%

Энергетика

6.0%
3.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Технологии

ILCV
23.8%
TSPA
36.0%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
TSPA
12.3%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
TSPA
8.6%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
TSPA
10.0%

Промышленность

ILCV
8.8%
TSPA
7.7%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
TSPA
11.1%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
TSPA
4.7%

Энергетика

ILCV
6.0%
TSPA
3.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
TSPA
2.8%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
TSPA
1.8%

Недвижимость

ILCV
2.0%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

ILCV vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.91

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.60

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.64

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

11.98

+4.49

ILCV vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа TSPA равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и TSPA

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-24.72%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-9.24%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-19.04%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-24.72%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.25%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.47%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.04%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и TSPA

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.83%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.52%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

10.15%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.76%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.05%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.03%

-0.36%

Сравнение комиссий ILCV и TSPA

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и TSPA

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and TSPA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (4.52%) compared to ILCV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs TSPA's -24.72%.

On 5-year performance, TSPA leads with 14.00% vs 11.66% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TSPA has performed better with a 14.00% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

ILCV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.57% for TSPA.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.34% for TSPA.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор