PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILBAX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILBAX с IIBAX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

ILBAX (Voya U.S. Bond Index Portfolio) and IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - ILBAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Voya, while IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya. Over the past 10 years, ILBAX returned 0.86%/yr vs 1.71%/yr for IIBAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILBAX charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for IIBAX.

Доходность

Сравнение доходности ILBAX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILBAX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции ILBAX уступали акциям IIBAX по среднегодовой доходности: 0.86% против 1.71% соответственно.

ILBAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.50%
С начала года
0.39%
1 год
2.96%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.86%

IIBAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
0.90%
С начала года
0.79%
1 год
3.53%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILBAX и IIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILBAX
Voya U.S. Bond Index Portfolio		0.39%5.62%0.82%4.40%-13.59%-2.28%7.24%8.32%-0.30%3.00%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Correlation

The correlation between ILBAX and IIBAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г.

0.91

The correlation between ILBAX and IIBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Bond Index Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с ILBAX:
ILBAX с QDVBXILBAX с FEDUXILBAX с ATLAXILBAX с PCIFXILBAX с VYMSXILBAX с IEDAXILBAX с DFXIX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с FIPDXIIBAX с VBTLXIIBAX с FXAIXIIBAX с IGDIIBAX с VOO

Доходность на риск

ILBAX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILBAX
Ранг доходности на риск ILBAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILBAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILBAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILBAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILBAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILBAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILBAX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILBAXIIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.84

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.25

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

3.23

-0.82

ILBAX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILBAX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIBAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILBAX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILBAX и IIBAX

Максимальная просадка ILBAX за все время составила -19.84%, примерно равная максимальной просадке IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILBAX и IIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILBAXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.84%

-20.34%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.10%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-6.12%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-20.01%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.84%

-20.34%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.75%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.88%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.08%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ILBAX и IIBAX

Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеют волатильность 1.16% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILBAXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.19%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.22%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.27%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

6.00%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

5.03%

-0.02%

Сравнение комиссий ILBAX и IIBAX

ILBAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILBAX и IIBAX

Дивидендная доходность ILBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности IIBAX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.61%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
ILBAX
Voya U.S. Bond Index Portfolio		3.28%2.90%4.06%3.15%1.81%2.90%3.20%2.39%2.36%2.39%2.27%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ILBAX and IIBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IIBAX has higher volatility (1.19%) compared to ILBAX (1.16%). In terms of maximum drawdown, ILBAX dropped -19.84% vs IIBAX's -20.34%.

IIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILBAX и IIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор