PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913T5478

Эмитент

Voya

Дата выпуска

7 мар. 2008 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ILBAX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Bond Index Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX) показал доход в 1.96% с начала года и 4.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILBAX составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ILBAX

С начала года

1.96%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

0.17%

1 год

4.70%

3 года

0.96%

5 лет

-1.30%

10 лет

1.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ILBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%2.20%-0.11%0.43%-1.10%1.96%
2024-0.19%-1.52%0.85%-2.49%1.58%1.00%2.36%0.98%1.65%-2.46%0.98%-1.75%0.82%
20233.16%-2.71%2.51%0.61%-1.09%-0.47%-0.13%-0.68%-2.89%-1.25%4.45%3.73%5.03%
2022-2.00%-1.11%-2.85%-3.87%0.73%-1.58%2.48%-2.75%-4.43%-1.32%3.74%-0.67%-13.10%
2021-0.65%-1.49%-1.31%0.87%0.14%0.77%1.11%-0.23%-0.88%-0.05%0.22%-0.32%-1.84%
20201.97%1.65%-0.31%1.47%0.58%0.57%1.37%-0.91%0.04%-0.57%1.02%0.14%7.23%
20190.98%-0.11%2.04%-0.09%1.72%1.23%0.30%2.61%-0.62%0.23%-0.05%-0.14%8.34%
2018-1.22%-0.97%0.59%-0.77%0.59%-0.10%0.11%0.50%-0.58%-0.78%0.59%1.77%-0.30%
20170.29%0.56%-0.08%0.76%0.67%-0.09%0.46%0.76%-0.46%0.01%-0.18%0.48%3.22%
20161.33%0.66%1.03%0.36%-0.05%1.85%0.64%-0.18%-0.01%-0.82%-2.49%0.10%2.36%
20152.23%-1.09%0.46%-0.29%-0.44%-1.12%0.81%-0.28%0.66%-0.00%-0.28%-0.38%0.24%
20141.64%0.47%-0.28%0.82%1.04%0.09%-0.24%1.13%-0.74%0.96%0.75%-0.02%5.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ILBAX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ILBAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILBAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILBAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILBAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILBAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya U.S. Bond Index Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.00
  • За 5 лет: -0.22
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya U.S. Bond Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.36$0.35$0.22$0.36$0.36$0.26$0.24$0.28$0.24$0.27$0.21

Дивидендный доход

3.62%4.06%3.74%2.39%3.36%3.20%2.40%2.37%2.61%2.30%2.54%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya U.S. Bond Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.14$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.36
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.09$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.07$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.07$0.02$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.27
2014$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya U.S. Bond Index Portfolio показал максимальную просадку в 18.86%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya U.S. Bond Index Portfolio составляет 8.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.86%5 авг. 2020 г.56124 окт. 2022 г.———
-6.12%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.57
-5.1%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.18228 мая 2014 г.269
-4.48%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1805 сент. 2017 г.292
-3.71%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.17731 янв. 2019 г.351
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...