График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya U.S. Bond Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX) показал доход в -0.58% с начала года и 2.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILBAX составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya U.S. Bond Index Portfolio
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 1.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ILBAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.61% | -2.37% | -0.58% | |||||||||
| 2025 | 0.78% | 1.41% | 0.44% | 0.54% | -1.32% | 1.67% | -0.31% | 0.99% | 0.76% | 0.33% | 0.53% | -0.32% | 5.62% |
| 2024 | -0.19% | -1.52% | 1.02% | -2.66% | 1.59% | 1.00% | 2.36% | 1.33% | 1.30% | -2.46% | 0.98% | -1.75% | 0.82% |
| 2023 | 3.16% | -2.70% | 2.51% | 0.32% | -1.09% | -0.47% | -0.13% | -0.99% | -2.57% | -1.57% | 4.45% | 3.73% | 4.40% |
| 2022 | -2.00% | -1.11% | -2.85% | -3.74% | 0.59% | -1.75% | 2.30% | -2.75% | -4.64% | -1.32% | 3.74% | -0.67% | -13.59% |
| 2021 | -0.88% | -1.69% | -1.31% | 0.87% | 0.14% | 0.77% | 1.12% | -0.23% | -0.88% | -0.05% | 0.22% | -0.32% | -2.28% |
Метрики бенчмарка
Voya U.S. Bond Index Portfolio: годовая альфа составляет 2.88%, бета — -0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 12.03.2008.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.10%) было выше, чем в снижении (5.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 10.10%
- Участие в снижении
- 5.57%
Комиссия
Комиссия ILBAX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILBAX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.61 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ILBAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya U.S. Bond Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.27 | $0.36 | $0.29 | $0.17 | $0.31 | $0.36 | $0.26 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.90% | 4.06% | 3.15% | 1.81% | 2.90% | 3.20% | 2.39% | 2.36% | 2.39% | 2.27% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya U.S. Bond Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.14 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya U.S. Bond Index Portfolio показал максимальную просадку в 19.84%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Voya U.S. Bond Index Portfolio составляет 7.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.84% | 5 авг. 2020 г. | 808 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -6.12% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 57 |
| -5.1% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 182 | 28 мая 2014 г. | 269 |
| -4.49% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 533 | 31 янв. 2019 г. | 645 |
| -4.39% | 16 сент. 2008 г. | 33 | 30 окт. 2008 г. | 29 | 11 дек. 2008 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...