PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILBAX с QDVBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILBAX с QDVBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ILBAX (Voya U.S. Bond Index Portfolio) and QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, ILBAX returned -0.68%/yr vs -0.02%/yr for QDVBX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ILBAX charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for QDVBX.

Доходность

Сравнение доходности ILBAX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILBAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у QDVBX с доходностью -0.11%.

ILBAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.78%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
1.00%

QDVBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.45%
3 года*
4.28%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILBAX и QDVBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ILBAX
Voya U.S. Bond Index Portfolio		0.18%5.62%0.82%4.40%-13.59%-2.28%7.24%-0.14%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.11%7.64%1.62%6.37%-14.31%-0.37%6.70%-0.10%

Correlation

The correlation between ILBAX and QDVBX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between ILBAX and QDVBX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Bond Index Portfolio

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с ILBAX:
ILBAX с DFXIXILBAX с FEDUXILBAX с IIRLXILBAX с FMBPXILBAX с IPHYXILBAX с LEXCXILBAX с IEDAX
Часто сравнивают с QDVBX:
QDVBX с AVIGXQDVBX с MBOAXQDVBX с NCRLXQDVBX с FMBPXQDVBX с UMMGXQDVBX с APBDXQDVBX с BFFAX

Доходность на риск

ILBAX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILBAX
Ранг доходности на риск ILBAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILBAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILBAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILBAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILBAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILBAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QDVBX
Ранг доходности на риск QDVBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILBAX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILBAXQDVBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.08

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.63

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

4.19

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILBAX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILBAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVBX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILBAX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILBAXQDVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.14

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ILBAX и QDVBX

Максимальная просадка ILBAX за все время составила -19.84%, примерно равная максимальной просадке QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILBAX и QDVBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILBAXQDVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.84%

-19.86%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.00%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-5.37%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-19.86%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-2.20%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.67%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.98%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ILBAX и QDVBX

Voya U.S. Bond Index Portfolio (ILBAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ILBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILBAXQDVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.24%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.57%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.85%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

6.60%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

6.23%

-1.22%

Сравнение комиссий ILBAX и QDVBX

ILBAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILBAX и QDVBX

Дивидендная доходность ILBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности QDVBX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILBAX
Voya U.S. Bond Index Portfolio		3.29%2.90%4.06%3.15%1.81%2.90%3.20%2.39%2.36%2.39%2.27%2.53%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.51%3.52%3.66%2.56%1.70%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILBAX and QDVBX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILBAX has higher volatility (1.51%) compared to QDVBX (1.24%). In terms of maximum drawdown, ILBAX dropped -19.84% vs QDVBX's -19.86%.

QDVBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILBAX и QDVBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор