PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

IJUL и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJUL и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%20.98%2.12%13.77%-2.77%2.80%0.42%3.35%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с DODFXIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с POCTIJUL с BUFP
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий IJUL и PJUL

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

IJUL vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.43

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.17

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.12

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

11.94

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.30

Корреляция

Корреляция между IJUL и PJUL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и PJUL

Ни IJUL, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и PJUL

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-18.17%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.99%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-10.69%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.68%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.50%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.24%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и PJUL

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.93%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

4.17%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.09%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

8.58%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

10.12%

+1.02%