PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

IJUL и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJUL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%20.98%2.12%13.77%-2.77%2.80%17.72%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с DODFXIJUL с POCTIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с BUFP
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий IJUL и KAPR

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

IJUL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.77

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.11

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

12.93

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Корреляция

Корреляция между IJUL и KAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и KAPR

Ни IJUL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и KAPR

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-16.91%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.39%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-16.91%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-4.02%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.37%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и KAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что IJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.70%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

3.93%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.19%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

11.77%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

11.71%

-0.57%