Сравнение IJUL с IAPR
IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - IJUL tracks the MSCI EAFE Index while IAPR tracks the MSCI EAFE. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJUL returned 7.81%/yr vs 5.10%/yr for IAPR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IJUL и IAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJUL показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 7.26%.
IJUL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJUL и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 5.89% | 20.98% | 2.12% | 13.77% | -2.77% | 0.75% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.26% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 2.74% |
Correlation
The correlation between IJUL and IAPR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between IJUL and IAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJUL vs. IAPR — Ранг доходности на риск
IJUL
IAPR
Сравнение IJUL c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJUL | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 5.56 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 21.50 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJUL | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IJUL и IAPR
Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и IAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJUL | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -17.73% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -2.56% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | -9.46% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -17.73% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.87% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.66% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJUL и IAPR
Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) составляет 1.85%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJUL | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.66% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 5.38% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 6.68% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 8.85% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 8.77% | +2.30% |
Сравнение комиссий IJUL и IAPR
И IJUL, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJUL и IAPR
Ни IJUL, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IJUL and IAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IAPR has higher volatility (2.66%) compared to IJUL (1.85%). In terms of maximum drawdown, IJUL dropped -21.09% vs IAPR's -17.73%.
On 5-year performance, IJUL leads with 7.81% vs 5.10% for IAPR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, IJUL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IJUL has performed better with a 7.81% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJUL and IAPR have the same expense ratio: 0.85% per year.
IJUL and IAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IJUL tracks MSCI EAFE Index, while IAPR tracks MSCI EAFE.
IAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJUL и IAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор