PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJUL с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJUL и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и FFTY


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
1.41%20.98%2.12%13.77%-2.77%2.80%0.42%3.35%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.


IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий IJUL и FFTY

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.


Доходность на риск

IJUL vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJULFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.82

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.22

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.19

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

3.45

+7.92

IJUL vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJULFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.82

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.14

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.13

+0.41

Корреляция

Корреляция между IJUL и FFTY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и FFTY

IJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM202520242023202220212020201920182017
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и FFTY

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


IJULFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-59.46%

+38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-23.29%

+17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-59.46%

+44.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-31.16%

+28.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-22.39%

+19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

8.05%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и FFTY

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) составляет 4.21%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что IJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJULFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

13.19%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

28.78%

-22.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

34.51%

-24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

29.00%

-19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

27.17%

-16.03%