PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

IJUL и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJUL и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%20.98%2.12%13.77%-2.77%0.75%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с DODFXIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с POCTIJUL с BUFP
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с ZNOVEAPR с PMAYEAPR с BJUL

Сравнение комиссий IJUL и EAPR

IJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

IJUL vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.87

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.77

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.11

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

15.78

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между IJUL и EAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и EAPR

Ни IJUL, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и EAPR

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-17.65%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.99%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-4.18%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.94%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и EAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.28%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

3.08%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

7.95%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

9.85%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

9.85%

+1.29%