PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJSSX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJSSX с WESCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) and WESCX (TETON Westwood SmallCap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IJSSX returned 11.71%/yr vs 14.28%/yr for WESCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IJSSX charges 1.11%/yr vs 1.25%/yr for WESCX.

Доходность

Сравнение доходности IJSSX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJSSX показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 25.10%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 11.71% против 14.28% соответственно.

IJSSX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.45%
С начала года
12.40%
6 месяцев
11.39%
1 год
23.06%
3 года*
12.34%
5 лет*
3.91%
10 лет*
11.71%

WESCX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.98%
1 год
58.69%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.16%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJSSX и WESCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		12.40%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%15.57%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		25.10%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%

Correlation

The correlation between IJSSX and WESCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2002 г.

0.94

The correlation between IJSSX and WESCX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с VOOIJSSX с HASCXIJSSX с IEDAXIJSSX с TISBXIJSSX с AUERXIJSSX с AZBIXIJSSX с HFCGX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с CSMDXWESCX с SAGWXWESCX с TSMWXWESCX с SSLCXWESCX с PSSMX

Доходность на риск

IJSSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJSSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSXWESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.82

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.75

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.72

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

20.86

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJSSX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJSSX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJSSX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.82

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IJSSX и WESCX

Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и WESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSSXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-70.60%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.19%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-26.22%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-26.22%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-45.13%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.49%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-20.15%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.79%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IJSSX и WESCX

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеют волатильность 5.54% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSSXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.32%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.85%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

20.74%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

21.66%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

23.71%

-0.26%

Сравнение комиссий IJSSX и WESCX

IJSSX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJSSX и WESCX

Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности WESCX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		13.03%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.00%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Часто задаваемые вопросы

IJSSX and WESCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJSSX has higher volatility (5.54%) compared to WESCX (5.32%). In terms of maximum drawdown, IJSSX dropped -55.02% vs WESCX's -70.60%.

WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJSSX и WESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор