Сравнение IJSSX с WESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IJSSX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJSSX и WESCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio	-0.84%	3.33%	10.74%	12.31%	-17.82%	18.21%	16.30%	54.14%	-10.86%	15.57%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	9.67%	17.26%	15.48%	12.61%	-12.48%	29.72%	10.93%	28.43%	-13.71%	15.82%

Доходность по периодам

С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.44% соответственно.

IJSSX

1 день: 3.19%

1 месяц: -6.75%

С начала года: -0.84%

6 месяцев: 0.64%

1 год: 12.06%

3 года*: 7.69%

5 лет*: 1.81%

10 лет*: 10.75%

WESCX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.96%

С начала года: 9.67%

6 месяцев: 18.43%

1 год: 41.65%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 9.30%

10 лет*: 13.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Название символа

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с IJSSX:

IJSSX с VOO IJSSX с IEDAX IJSSX с HASCX IJSSX с HFCGX IJSSX с TISBX IJSSX с BOSOX IJSSX с AZBIX

Часто сравнивают с WESCX:

WESCX с PGOAX WESCX с PSCZX WESCX с SAGWX WESCX с CSMDX WESCX с SSLCX WESCX с FSOPX WESCX с PSSMX

Сравнение комиссий IJSSX и WESCX

IJSSX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

IJSSX

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Доходность на риск

IJSSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJSSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WESCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJSSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJSSX	WESCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	1.70	-1.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	2.32	-1.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.32	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.06	2.87	-2.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.18	10.86	-11.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJSSX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJSSX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJSSX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJSSX	WESCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	1.70	-1.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	0.43	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.57	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.33	+0.09

Корреляция

Корреляция между IJSSX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJSSX и WESCX

Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности WESCX в 6.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio	14.76%	14.64%	0.28%	6.70%	23.23%	5.05%	0.00%	48.41%	15.74%	5.67%	8.73%	14.18%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	6.84%	7.50%	27.81%	2.81%	1.60%	5.60%	0.01%	4.66%	14.77%	9.13%	9.32%	18.92%

Просадки

Сравнение просадок IJSSX и WESCX

Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJSSX	WESCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.02%	-70.60%	+15.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.07%	-14.72%	+0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.04%	-26.22%	-1.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.85%	-45.13%	+2.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.48%	-7.27%	-1.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.40%	-20.27%	+10.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.29%	3.88%	+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IJSSX и WESCX

Текущая волатильность для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) составляет 7.01%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJSSX	WESCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.01%	8.02%	-1.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.07%	14.37%	-1.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.53%	25.04%	-0.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.34%	21.70%	-0.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.40%	23.67%	-0.27%

Сравнение IJSSX с WESCX

Доходность

Сравнение доходности IJSSX и WESCX

Сравнение доходности по годам IJSSX и WESCX

Доходность по периодам

IJSSX

WESCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJSSX и WESCX

Доходность на риск

IJSSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

IJSSX

WESCX

Сравнение IJSSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJSSX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJSSX и WESCX

Просадки

Сравнение просадок IJSSX и WESCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJSSX и WESCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)