PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJSSX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJSSX с IIRLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - IJSSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IJSSX returned 12.29%/yr vs 16.13%/yr for IIRLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IJSSX charges 1.11%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.

Доходность

Сравнение доходности IJSSX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJSSX показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 12.29% против 16.13% соответственно.

IJSSX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.97%
6 месяцев
12.24%
1 год
23.03%
3 года*
13.19%
5 лет*
4.34%
10 лет*
12.29%

IIRLX

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.67%
1 год
22.06%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.39%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJSSX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		14.97%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%15.57%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		6.95%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Correlation

The correlation between IJSSX and IIRLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г.

0.83

The correlation between IJSSX and IIRLX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с VOOIJSSX с HASCXIJSSX с IEDAXIJSSX с TISBXIJSSX с AUERXIJSSX с AZBIXIJSSX с HFCGX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с IIRMXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с VOOG

Доходность на риск

IJSSX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJSSX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSSXIIRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.83

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.58

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.65

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

10.99

-2.73

IJSSX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJSSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJSSX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJSSX и IIRLX

Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и IIRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSSXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-50.33%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.83%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-19.58%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-25.83%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-32.60%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.72%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-6.76%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.27%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IJSSX и IIRLX

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSSXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.03%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

11.60%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

14.29%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.89%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

18.54%

+4.91%

Сравнение комиссий IJSSX и IIRLX

IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJSSX и IIRLX

Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности IIRLX в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.95%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		12.73%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%

Часто задаваемые вопросы

IJSSX and IIRLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJSSX has higher volatility (5.57%) compared to IIRLX (5.03%). In terms of maximum drawdown, IJSSX dropped -55.02% vs IIRLX's -50.33%.

IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJSSX и IIRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор