Сравнение IJSSX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.51% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и IIRLX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IJSSX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IJSSX
IIRLX
Сравнение IJSSX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.02 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.34 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.26 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и IIRLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и IIRLX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности IIRLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и IIRLX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -50.33% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -11.99% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -25.83% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -32.60% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -7.13% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.83% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 5.21% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и IIRLX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.44% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.67% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 19.91% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.61% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 18.41% | +4.99% |