Сравнение IJSSX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 5.73% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.03% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
FSOPX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и FSOPX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
IJSSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
IJSSX
FSOPX
Сравнение IJSSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.52 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.18 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.48 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 10.54 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.52 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.41 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и FSOPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и FSOPX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности FSOPX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.17% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и FSOPX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -61.75% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -9.99% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -30.06% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -39.15% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -5.35% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.45% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.26% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и FSOPX
Текущая волатильность для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.94% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.58% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 22.48% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.69% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.93% | +1.47% |