Сравнение IJSSX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 10.82% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и CSMDX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
IJSSX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
IJSSX
CSMDX
Сравнение IJSSX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.63 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.94 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.52 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и CSMDX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и CSMDX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -37.28% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -13.33% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -24.60% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -7.03% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -5.84% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.55% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и CSMDX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.30% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.48% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 19.41% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.15% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 19.26% | +4.14% |