PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с KJAN

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

IJS и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.38%.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

KJAN

1 день
0.35%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.20%
1 год
24.53%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и KJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.66%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.38%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.73%

Корреляция

Корреляция между IJS и KJAN составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий IJS и KJAN

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KJAN в 0.79%.

KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с MMAXKJAN с BAPRKJAN с AIOO

Доходность на риск

IJS vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.73

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.96

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.29

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJAN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IJS и KJAN

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-28.94%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-5.42%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-16.83%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.78%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-4.21%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.07%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и KJAN

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

8.66%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

14.03%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

13.04%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

15.58%

+8.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и KJAN

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как KJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%