PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с KJAN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while KJAN is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJS returned 6.10%/yr vs 7.70%/yr for KJAN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IJS charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for KJAN.

Доходность

Сравнение доходности IJS и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 9.48%.

IJS

1 день
-0.23%
1 месяц
2.94%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.01%
1 год
37.29%
3 года*
15.33%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.48%

KJAN

1 день
-0.20%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.34%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и KJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		17.37%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		9.48%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.49%

Correlation

The correlation between IJS and KJAN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between IJS and KJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и KJAN

Секторы
IJS
KJAN

Финансовые услуги

19.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
8.0%

Технологии

13.4%
19.1%

Промышленность

11.6%
17.9%

Недвижимость

8.6%
5.9%

Здравоохранение

7.3%
16.2%

Энергетика

7.0%
5.5%

Сырьевые материалы

6.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Финансовые услуги

IJS
19.4%
KJAN
15.5%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.4%
KJAN
8.0%

Технологии

IJS
13.4%
KJAN
19.1%

Промышленность

IJS
11.6%
KJAN
17.9%

Недвижимость

IJS
8.6%
KJAN
5.9%

Здравоохранение

IJS
7.3%
KJAN
16.2%

Энергетика

IJS
7.0%
KJAN
5.5%

Сырьевые материалы

IJS
6.9%
KJAN
4.6%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
KJAN
2.4%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.9%
KJAN
2.3%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
KJAN
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с RWKKJAN с VOOKJAN с IJHKJAN с MMAXKJAN с BUFPKJAN с ZMAYKJAN с BAPR

Доходность на риск

IJS vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSKJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.08

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.04

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.14

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

14.61

-1.33

IJS vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJAN равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и KJAN

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и KJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-28.94%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-5.42%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-16.83%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-16.83%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.20%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.08%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.53%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и KJAN

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.35%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

6.80%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

10.82%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

13.06%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

15.38%

+8.21%

Сравнение комиссий IJS и KJAN

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и KJAN

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как KJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.36%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJS and KJAN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.85%) compared to KJAN (2.35%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs KJAN's -28.94%.

On 5-year performance, KJAN leads with 7.70% vs 6.10% for IJS. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJAN has performed better with a 7.70% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KJAN.

IJS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for KJAN.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while KJAN is Defined Outcome. IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.79% for KJAN.

KJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и KJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор