PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с TUR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both exchange-traded funds - IJPH.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPH.L returned 15.77%/yr vs 4.02%/yr for TUR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как TUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TUR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 15.77% против 4.02% соответственно.

IJPH.L

1 день
1.39%
1 месяц
4.33%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.67%
1 год
53.19%
3 года*
26.82%
5 лет*
20.46%
10 лет*
15.77%

TUR

1 день
2.95%
1 месяц
-2.16%
С начала года
18.63%
6 месяцев
16.06%
1 год
37.22%
3 года*
11.80%
5 лет*
16.47%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		20.84%29.37%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.94%-15.89%19.45%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		18.63%-8.55%14.89%-13.38%130.21%-26.72%-4.09%10.13%-37.99%25.69%

Correlation

The correlation between IJPH.L and TUR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г.

0.17

Сравнение распределения секторов IJPH.L и TUR

Секторы
IJPH.L
TUR

Промышленность

26.0%
29.9%

Технологии

19.1%
0.8%

Финансовые услуги

17.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

7.9%
3.2%

Здравоохранение

6.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
13.3%

Сырьевые материалы

3.0%
11.9%

Недвижимость

2.3%
5.5%

Коммунальные услуги

1.1%
4.0%

Энергетика

1.1%
6.2%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
TUR
29.9%

Технологии

IJPH.L
19.1%
TUR
0.8%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
TUR
17.1%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
TUR
6.0%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
TUR
3.2%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
TUR
2.3%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
TUR
13.3%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
TUR
11.9%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
TUR
5.5%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
TUR
4.0%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
TUR
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

IJPH.L vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJPH.LTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.50

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.14

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

2.50

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.28

7.50

+11.78

IJPH.L vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и TUR

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки TUR в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-68.02%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-14.97%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-35.05%

+13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-35.05%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-59.94%

+25.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.58%

+15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-34.35%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.98%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и TUR

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

14.20%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

19.45%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

25.02%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

34.11%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

34.32%

-15.10%

Сравнение комиссий IJPH.L и TUR

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и TUR

IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		3.25%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and TUR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L is categorized as Japan Equities, while TUR is Emerging Markets Equities. IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.59% for TUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор